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お知らせ
・受付終了のお知らせ
2012年3月31日を持ちまして、誠に勝手ながらPairTrendのダウンロードサービスの方を終了致します。尚、サポートの方は、2013年3月31日終了とさせて頂きます。
ご理解の程、よろしくお願いいたします。
・Excel2010Beta互換性モードでの動作対応いたしました。是非!お試しください。
・Ver1.3.0にレビジョンアップしました!ロジックの見直しにより、飛躍的に処理能力が向上しています。
・Ver1.2.0にレビジョンアップしました!
・Ver1.1.0にレビジョンアップしました!
・Vectorへライブラリ公開しました。「購入する」よりダウンロードが可能です。・リンク募集の為、「リンクについて」ページを追加しました。
・ペアトレードのポイントへ「メリット・デメリット」ページを追加しました。
・サイトをオープンしました。
PairTrend(ペアトレンド)へようこそ
株式投資で負け続けているのなら!もう、この投資法しかありません! 急落にも対応できるペアトレード(サヤ取り投資法または、裁定取引)支援ソフトをご紹介!
ペアトレードとは?
ペアトレードとは「サヤ取り投資法」または「裁定取引」ともいい、日々の株価の動きが良く似た2つの銘柄を一方は買い、一方はカラ売りで同時に売買し株価の差額の変動を利益にする売買方法です。裁定取引とか、サヤ取りなどと言われています。
図Tをみてください。銘柄Xと銘柄Yのペアチャートです。A地点で50円だった価格差がB地点では、100円に拡大しました。ここで銘柄Xを300円でカラ売りし、銘柄Yを200円で買います。(2銘柄同時売買!)これをペアトレードでは、”仕掛ける”といいます。拡大した価格差が縮小に向かえば利益です。(図U)今度は、C地点で価格差が50円に縮小しました。銘柄Xを150円で買い、銘柄Yを100円で売ります。これをペアトレードでは、”手仕舞う”といいます。ペアトレードの利益は、この”仕掛ける”時の価格差と”手仕舞う”時の価格差の差で利益を得ます。 100円(B地点) − 50円(C地点) = 50円(利益)つまり、銘柄Xを300円でカラ売りし、150円で買うことで150円の利益です。 銘柄Yを200円で買い、100円で売ったので100円の損となります。150円の利益と100円の損でトータル50円の利益となります。この価格差の変動(小⇒大⇒小)を利益とする売買方法となります。図Vをみてください。図TとB地点までは同じですが、その後相場は上昇しました。(図Tでは、下落)銘柄Xは、100円の損をしましたが、銘柄Yは、150円の利益がでましたので、やはり、トータルでは50円の利益です。
ペアトレードでは、仕掛けた後、相場が上昇しようが、下落しようが関係ありません! ペア銘柄の価格差の変動(小⇒大⇒小)が利益となります。
以下にペアトレード運用のポイントを紹介します。
Point1:又割き現象のリスクを少なくする為に!
ペアトレードで一番恐いのは、又さき現象です。片方の銘柄が一方的に値上がる(値下がる)確率を少なくする為に同業種の中から日々の株価の動きが良く似た2つの銘柄をペアにするという方法が考えられます。しかも株価の価格差をペアにした方が日々の株価の価格差をチェックしやすいです。では、なぜ?同業種なのかというと日々の値上り率上位の業種はほとんどの銘柄が値上がり、値下がり率下位の業種は全面安というように値上がるときも値下がる時も同じような動きをする場合がほとんどです。個別で悪材料が出て急落した場合など動きの良くにた銘柄などは連れ安したりします。同業種の中からペアを選べば、又さきによる大損を大幅に少なくすることができます。
Point2:急落にも対応できる!
ペアトレードは、急落時にも対応できます。2007年も急落は何度もありました。一番の急落といえば8月のサブプライムショックではないでしょうか?8月17日の日経平均875円安!驚きました。歴史に残る大暴落でした。この時に買いだけでポジションを持っていた人は、大変だったと思います。下のチャートは、新日鉄(5401)の日足チャートです。Aの部分をみてください。3日間で121円14.5%もの暴落です。指定売買単位の1,000株持っていたら12万円もの損です。この日に投げ売った人も結構いたんじゃないでしょうか?また、新日鉄には約1ヶ月前に高値の958円というのがあります。(Bの部分です。)わずか1ヶ月の間に244円25.5%の大暴落です。ゾッとしました。もし買いだけで持っていたら致命的な大打撃でした。しかしペアトレードならこんな大暴落も対応できるます。新日鉄にピッタリなペア銘柄は?と思い浮かぶ方も多いと思います。住友金属工業(5405)です。PairTrendのペアチャートを表示させます。Cの部分をみてください。上記の大暴落の時です。ペアチャートでもものすごい急角度で下落していましたが、2本のグラフ線の差が同じ幅で下落しているのがわかります。
この時の価格差推移は、
7月23日 195円
8月14日 213円
8月15日 204円
8月16日 199円
8月17日 192円
いかがですか?このような大暴落相場でもほとんど影響なしです。
一方を買いもう一方をカラ売りで同時に売買していますので一方の損を一方の利益で相殺させているのです。
これが、ペアトレードのローリスクなところです!
Point3:ペアの価格差を捕らえ仕掛けるタイミングを計る!
ペアの価格差を捕らえて仕掛けるタイミングを図ります。PairTrendの価格差チャートをみれば一目でわかります。下のチャートは鉄鋼セクターの新日鉄(5401)と住友金属(5405)の価格差チャートです。価格差の拡大時、210円前後縮小時、160円前後で価格差の大小を繰り返しているのがわかります。大まかな期間でみてみましょう!大体半月で、こまかな価格差が変動しているのがわかりますね。ペアチャートでペアの相性、価格差チャートで期間のタイミングをみる。そしてお気に入りで正確な価格差をみる。
これがペアトレードにおけるPairTrendの使い方です。
Point4:ペアトレード投資法のメリットとデメリット
◎メリット 同業種の中から日々の株価の動きが良く似た2つの銘柄をペアにして、一方は買い、一方はカラ売りで同時に売買していますので、突然の大暴落!があっても買いの損をカラ売りの利益で相殺させることができるので、大損するリスクを大幅に少なくすることができます! |
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・相場のトレンドを予測する必要が無い! 個別株の買いだけで株式投資をしている場合、相場全体のトレンド(上昇、下落、横ばい)を予測することが必要です。それが、わずらわしく難しいんじゃないでしょうか?これが出来なければ、買いだけで利益を出すのは、難しいでしょう!ペアトレードでは、仕掛けた後、相場が上昇しようが、下落しようが、関係ありません。 |
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ペア銘柄の価格差の変動(小−大−小)が利益になります。株式投資で一番難しい部分を考えなくて良いので非常にシンプルで有利な投資法なのです。 |
◎デメリット 力強い上昇トレンドの時、買いだけのポジションを多く持っていれば、数日で20%、30%増などというハイパフォーマンスはあたりまえです。1年で何億円儲けた!などという話を良く聞きますが、ペアトレードは、そんな風にはいきません。ハイパフォーマンスを得た時の最高の快感を得ることはできません。どちらかというと、ローリスクミドルリターンで地味で機械的な投資法といえます。 |
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・手数料が2倍掛かる。 2つの銘柄をペアにて同時に売買しますので、手数料が買いだけの時とくらべて単純に2倍かかります。 |
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・信用取引の口座開設知識が必要となります。 信用取引は、しっかり勉強すれば難しくはありません。関連サイトや専門誌・専門書にて調べてみてください。ペアトレードならリスクは最小だと思いますよ。 |
以上のポイントを抑え、実践の体験を以下に説明します。
体験記(オリジナルルール)
ペアトレードでは、仕掛けるタイミング手仕舞うタイミングをはじめから決められるという利点があります。下図の価格差チャートをみてください。A地点の220円で仕掛け、B地点の安値170円で手仕舞うといった具合です。実際には、C地点となります。このようにルールを決めその通り実行すれば欲による手仕舞いの遅れで利益がなくなってしまったなどということは、なくなります。
A地点の220円で仕掛け、B地点やC地点の170円で手仕舞う予定です。しかしD地点で仕掛けから1ヶ月経ったので手仕舞いしてしまいました。それから数日、E地点の220円、A地点と同じ価格差に戻ったのでまた、仕掛けました。そしてC地点で手仕舞いです。こんなパターンが結構あります。D地点(仕掛けから1ヶ月)で手仕舞いしないで持っているという選択肢もありますが、1ヶ月で一度利益確定してしまうルールを持っています。
・価格差が急拡大したペアのニュースを必ず確認します。サプライズで価格差が急拡大したペアは、すぐに仕掛けずに様子をみるようにします。
・仕手性の強い銘柄、超低位株は、対象からはずします。
・売り銘柄の信用倍率を確認し、1.5倍以下は対象からはずします。
この体験を生かし、もっと簡単にできるようにExcelで使える ペアトレード支援ソフトを開発しました!
ここからは、ソフトの紹介です。
商品情報
ここで紹介する商品は、Excelマクロを使った分析により最高の傾向(トレンド)を知ることができます。
世の中には、いろんなトレードソフトがあり、説明を読むと「なるほど!」と思いますが、いざやってみよう!と思った時に「あれっ!銘柄は何にしたらいいんだ?」「トレードサインのでた銘柄が多い日は、100以上ある!」「ひとつの銘柄に毎日トレードサインがでるぞ!」などという経験はありませんか?そこで、トレード妙味が出てきたペア銘柄をスクリーニングし、そのペアをお気に入りに登録し、トレードのタイミングを計る為の2種類のチャート、ペアチャート、価格差チャートで最高のタイミングを計ることができます。
【主な特徴】
Excel上で任意の2つの銘柄指定し、株価を指数化したペアチャート、指定期間の価格差チャート、価格差リストを自動作成し、ペア銘柄を絞り込む為のソフトです。
このソフトは、ペアトレード(裁定取引または、サヤ取引)を行う為の銘柄選びをシミュレーションすることができます。
銘柄一覧については、主要銘柄情報を保持しており、トレード条件にあったペアを取得することが可能です。
それ以外の市場については、直接指定することで指数化されたグラフを参照することができます。
スクリーニング機能 PairTrendScreening for Excel
銘柄一覧(約4,000)について業種・市場を選択し、画面で入力された条件を満たす銘柄コードの組み合わせをスクリーニングできます。
スクリーニングを実行した当日の1〜7日間で価格差が急拡大したペアをスクリーニングできます。
ペアチャート機能 PairTrendExecution for Excel
任意の2つの銘柄について株価を指数化したペアチャートを取得します。
お気に入り機能 PairTrendFavorites for Excel
お気に入りでは、複数の銘柄の組合せについて保存し、PairTrendExecutionの指数化ペアチャートとは異なり、価格差情報によるチャートを取得します。
気になるペアを最大12個まで登録できます。クリックひとつで日々自動更新でき、価格差が一目でわかります。取得した価格差情報、チャートについては、Excelシートへ保存され、独自に分析が可能です。
大体の内容は、わかって頂けましたか? もし実際に体験してみたいという方は、無料体験(シェアウェア)版をご用意していますので、読み進めてください。
無料体験(シェアウェア)版について
PairTrendには、無料体験版があり、全ての機能を14日間お試し頂くことができます。まず!実際に製品を使ってみて満足頂けましたらご購入ください。以下、商品タイトルバーをクリックするとダウンロードサイトへ移動します。
ご意見・ご要望・ご感想・ご質問がある方は、お問い合わせホームより、ご連絡ください。可能な限りお答えいたします!
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・本ホームページは、ペアトレードを実践する個人投資家への情報提供を目的にしており、具体的な投資活動を指示するものではありません。
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